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标普500指数的流动性风险可能加剧市场抛售

时间:2019/10/4 19:21:52  作者:  来源:  浏览:24  评论:0
内容摘要: 美国银行(Bank of America)股票和量化策略师萨维塔-萨伯拉曼尼亚(Savita Subramanian)在给客户的报告中写道:“当担忧最终变成恐慌性抛售时,我们将不得不担心一个现在看来不太可能出现流动性风险的领域:人们往往认为标准普尔500指数比大多数个股都更具流...
    美国银行(Bank of America)股票和量化策略师萨维塔-萨伯拉曼尼亚(Savita Subramanian)在给客户的报告中写道:“当担忧最终变成恐慌性抛售时,我们将不得不担心一个现在看来不太可能出现流动性风险的领域:人们往往认为标准普尔500指数比大多数个股都更具流动性。”

她认为,近年来,美国大盘股的交易量越来越多地由“非基本面投资者”提供,包括算法投资基金、被动投资基金和高频交易商。

因此,“标准普尔500指数成份股的平均交易量多年来一直在下降,”萨伯拉曼尼亚写道。“银行提供的流动性已不如(金融危机之前)。其结果是,标准普尔500指数成份股的平均买卖价差接近多年高点。”

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